MINI-FIB

Camiborsa Mini-Fib
Diario giornaliero di Trading
S&P/Mib mini-future

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Amici fibbisti,

alla fine di un periodo di consultazione con gli interessati al progetto Mini-fib, e’ decollato il febbraio scorso il programma Minifib. La maggior parte di loro aveva dichiarato di non poter dedicare eccessivo tempo al trading per motivi di lavoro, ed anche una conoscenza piuttosto vaga delle insidie insite in questo strumento derivato, pertanto il prodotto cui il blog Camiborsa farà riferimento sarà sempre il mini-fib (Mini Ftse Mib), e non il fratello maggiore Ftse Mib future.

Il periodo (time frame) scelto per lavorare col mini-fib sarà il multiday, o per meglio intenderci il breve/brevissimo periodo. Questo consentirà una minore assiduità nel monitoraggio, diminuendo consistentemente le spese derivanti da commissioni che a fine mese non sarebbero indifferenti pur se singolarmente modeste. In sostanza i contratti acquistati o venduti rimarranno tali per qualche tempo (giorni) e le operazioni verranno effettuate non ad ogni occasione, bensì quando le probabilità di successo le renderanno più appetibili.

Per operare con questo strumento e’ necessario fare specifica richiesta alla propria banca (o ad un’altra in grado di offrire tale servizio), compilando gli appositi moduli e modificando la propria propensione al rischio precedentemente dichiarata, a seguito delle nuove normative MIFID. Le commissioni non dovranno in nessun caso superare i 4 euro per ogni singola operazione (mini-fib).

Il costo di un singolo contratto, ai prezzi attuali dell’indice Ftse Mib, si aggira attorno ai 2000 euro (anche se il margine di garanzia richiesto in periodi di alta volatilità può passare da un 8% ad un 15%).

Qualora l’effetto leva (x 10) fosse inadeguato al proprio profilo di rischio, si potrebbe applicare il Sistema usando i due Etf di Lyxor a leva x 2. In questo caso non servirebbe compilare nessuna richiesta particolare.

Il Sistema Esperto e’ costruito in maniera tale da segnalare solo le operazioni in direzione del trend maggiore; ciò riduce sensibilmente gli errori aumentando di fatto i profitti. Solo nei casi di inversione di tendenza, per non restare a lungo non-operativi, l’ Esperto segnala ambedue le operatività (long e short) aumentando il grado di rischio e di fatto il margine di errore. Tuttavia, i pronti segnali di uscita tagliano le perdite e alla fine i risultati sono ugualmente buoni.

Nel grafico sottostante del future dell’ Ftse Mib, sono evidenziate le operazioni suggerite dall’ Expert dal giugno 2008 al febbraio 2009: nove in tutto. Notare come una volta accertata la stabilità della tendenza primaria il Sistema segnali solo operazioni short.

I risultati furono i seguenti: +3645; -355; +195; +155; +4115; +2585; -300; -515; +1375. Totale: +10.900 pt. (euro).

Nel grafico sottostante sono evidenziate le operazioni suggerite dall’ Expert dal febbraio scorso fino a giovedì 17 sett. 2009: otto in tutto. Notare come a tendenza primaria non ancora stabile, il Sistema segnali indifferentemente long e short aumentando di fatto il margine di errore.

I risultati attualmente sono: +2750; -400; +135; +3030; -500; -340; -445; +4235; +405; +850. Totale: +9720 pt. (euro). Da precisare che le operazioni segnate nel cerchio verde sono state ignorate perche in controtendenza e in fase di trading range. Anche l’ultimo short e’ stato ignorato per lo stesso motivo (purtroppo): avrebbe prodotto un utile di 905 pt.

Se il trend fosse stato stabile già da giugno, non avremmo avuto la produzione dei due falsi short (giugno e luglio) con un risparmio di 945 pt. (euro).

Per saperne di più inviare un email a: camilloadriani@tiscalinet.it

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